Econometría II
Estimadores (MCG, máxima verosimilitud, GMM, variables instrumentales), series de tiempo macroeconómicas y financieras, y econometría bayesiana. La identificación causal con microdatos (experimentos, diferencias en diferencias, regresión discontinua, panel) es de microeconometria-aplicada.
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- Pregrado
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- En construcción
- Unidades
- 4
- Temas
- 17
- Lecciones publicadas
- 0
El temario en una retícula
Temario
1 La regresión y sus estimadores 6 temas
- 1.1 Introducción general a la econometría En preparación
- 1.2 Regresiones como herramienta fundamental En preparación
- 1.3 Mínimos cuadrados generalizados En preparación
- 1.4 Estimación por máxima verosimilitud En preparación
- 1.5 Método generalizado de momentos En preparación
- 1.6 Variables instrumentales En preparación
2 Series de tiempo macroeconómicas y financieras 5 temas
- 2.1 Análisis univariado de series de tiempo En preparación
- 2.2 Análisis multivariado de series de tiempo En preparación
- 2.3 Modelos de factores latentes dinámicos En preparación
- 2.4 Modelos no lineales en la media condicional En preparación
- 2.5 Volatilidad en las series de tiempo financieras En preparación
3 Econometría bayesiana 5 temas
- 3.1 Introducción a la econometría bayesiana En preparación
- 3.2 Modelo de regresión lineal desde el enfoque bayesiano En preparación
- 3.3 Familias de distribuciones a priori En preparación
- 3.4 Simulación y estimación bayesiana (MCMC) En preparación
- 3.5 Aplicaciones bayesianas en econometría En preparación
4 Tópicos complementarios 1 tema
- 4.1 Tópicos diversos en econometría avanzada En preparación