Econometría

Este es mi blog donde practico compartir mi curiosidad.
Incluye notas y tutoriales para mi futuro y espero que también para ti.

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Tópicos diversos en econometría avanzada

Econometria

Tópicos de Econometría

Revisión de temas complementarios como bootstrap, machine learning en econometría y tendencias actuales de investigación.

20/6/22

Edison Achalma

1 minutos

Event studies para estimación causal

Econometria

Tópicos de Econometría

Metodología de estudios de eventos en economía y finanzas para medir impacto de anuncios o políticas específicas.

13/6/22

Edison Achalma

1 minutos

Efectos fijos y diferencias en diferencias

Econometria

Tópicos de Econometría

Estimación causal con datos de panel usando efectos fijos, DiD y extensiones para múltiples períodos y tratamientos.

6/6/22

Edison Achalma

1 minutos

Diseño robusto de regresión discontinua

Econometria

Tópicos de Econometría

Buenas prácticas en implementación, elección de bandwidth, pruebas de manipulación y robustez en diseños RDD.

30/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Variables instrumentales

Econometria

Tópicos de Econometría

Condiciones de validez, estimación 2SLS y pruebas de sobreidentificación en la corrección de endogeneidad mediante instrumentos.

23/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Regresiones como herramienta fundamental

Econometria

Tópicos de Econometría

Importancia de la regresión lineal múltiple como base de casi todos los métodos econométricos modernos y sus extensiones.

16/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Método de control sintético explicado

Evaluacion Impacto

Construcción de contrafactual sintético para estimar efectos causales en estudios de caso único con datos de panel agregados.

16/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Métodos experimentales en economía

Econometria

Tópicos de Econometría

Uso de experimentos de laboratorio y de campo para probar teorías económicas y estimar parámetros de comportamiento individual.

9/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Análisis de papers RDD con Stata y R

Evaluacion Impacto

Ejemplos prácticos de replicación de estudios de regresión discontinua usando software estadístico Stata y R para evaluación de impacto.

9/5/22

Edison Achalma

1 minutos

RD sharp vs fuzzy

Evaluacion Impacto

Comparación entre regresión discontinua sharp (determinística) y fuzzy (probabilística), estimación y interpretación de efectos.

2/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Introducción general a la econometría

Econometria

Tópicos de Econometría

Panorama histórico, objetivos y métodos de la econometría como disciplina que combina teoría económica, estadística y matemáticas.

2/5/22

Edison Achalma

1 minutos

Diseño de regresión discontinua (RD)

Evaluacion Impacto

Identificación causal mediante cortes arbitrarios en variables de asignación, estimación local y pruebas de validez del diseño.

25/4/22

Edison Achalma

1 minutos

Métodos de emparejamiento (propensity score)

Evaluacion Impacto

Técnicas de matching basadas en propensity score para estimar efectos causales en datos observacionales no experimentales.

18/4/22

Edison Achalma

1 minutos

Experimentos aleatorios controlados

Evaluacion Impacto

Diseño, implementación y análisis de randomized controlled trials (RCT) como estándar de oro en evaluación de impacto causal.

11/4/22

Edison Achalma

1 minutos

Introducción evaluación de impacto causal

Evaluacion Impacto

Conceptos fundamentales de identificación causal, contrafactual y métodos cuasi-experimentales en evaluación de políticas públicas.

4/4/22

Edison Achalma

1 minutos

Aplicaciones bayesianas en econometría

Econometria Bayesiana

Ejemplos prácticos de modelos VAR bayesianos, predicción y selección de modelos en contextos macro y microeconómicos.

28/3/22

Edison Achalma

1 minutos

Simulación MCMC en estimación bayesiana

Econometria Bayesiana

Métodos Monte Carlo por cadenas de Markov (Gibbs, Metropolis-Hastings) para aproximar distribuciones posteriores complejas.

21/3/22

Edison Achalma

1 minutos

Distribuciones prior comunes en bayesiana

Econometria Bayesiana

Familia conjugada, priors no informativos, Jeffreys y su uso práctico en modelos econométricos bayesianos estándar.

18/3/22

Edison Achalma

1 minutos

Regresión lineal desde enfoque bayesiano

Econometria Bayesiana

Estimación bayesiana del modelo de regresión lineal usando priors conjugados y simulación MCMC para inferencia posterior.

14/3/22

Edison Achalma

1 minutos

Introducción a econometría bayesiana

Econometria Bayesiana

Principios bayesianos, prior, posterior y likelihood en contraste con el enfoque frecuentista clásico para análisis econométrico.

7/3/22

Edison Achalma

1 minutos

Modelando volatilidad en series financieras

Econometria Financiera

Introducción a modelos ARCH/GARCH para capturar heterocedasticidad condicional y clustering de volatilidad en retornos financieros.

28/2/22

Edison Achalma

1 minutos

Recaudación tributaria y crecimiento 2017-2019

Econometria

Estudio empírico sobre la relación entre recaudación de impuestos y crecimiento económico en Perú durante el período 2017-2019 usando técnicas econométricas.

11/1/22

Edison Achalma

85 minutos

Modelos dinámicos de datos de panel

Microeconometria

Estimadores GMM (Arellano-Bond) para modelos de panel dinámico con variables retardadas y endogeneidad en microeconometría.

6/12/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos de datos de panel estáticos

Microeconometria

Estimadores de efectos fijos, efectos aleatorios y Hausman para datos de panel en microeconometría con dimensiones cruzadas y temporales.

29/11/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos de ecuaciones simultáneas

Microeconometria

Estimación por variables instrumentales y métodos 2SLS/3SLS en sistemas de ecuaciones con endogeneidad simultánea estructural.

22/11/21

Edison Achalma

1 minutos

Corrección del sesgo de selección

Microeconometria

Modelo de Heckman para corregir sesgo de selección en muestras no aleatorias y sus aplicaciones en mercados laborales y otros.

15/11/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos Tobit para datos censurados

Microeconometria

Estimación de modelos con variables dependientes censuradas o truncadas, corrección de sesgo y aplicaciones en microeconometría.

8/11/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos multinomiales y ordenados

Microeconometria

Modelos logit multinomial, probit ordenado y sus aplicaciones en decisiones con múltiples categorías o niveles ordenados.

1/11/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos para variables fraccionadas

Microeconometria

Estimación de modelos para datos de proporción o fracción (0-1) usando enfoques beta y quasi-máxima verosimilitud en microeconometría.

25/10/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos probit y logit de elección discreta

Microeconometria

Estimación e interpretación de modelos de elección binaria y multirespuesta usando máxima verosimilitud en contextos microeconómicos.

18/10/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos no lineales en la media condicional

Macroeconometria

Introducción a modelos threshold, MARKOV-switching y smooth transition para capturar no linealidades en series macroeconómicas.

11/10/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelos de factores latentes dinámicos

Macroeconometria

Estimación de factores comunes en grandes conjuntos de datos macroeconómicos usando métodos de componentes principales y Kalman.

4/10/21

Edison Achalma

1 minutos

Análisis multivariado de series de tiempo

Macroeconometria

Modelos VAR, cointegración y relaciones de largo plazo entre múltiples variables macroeconómicas en entornos multivariados.

27/9/21

Edison Achalma

1 minutos

Análisis univariado de series temporales

Macroeconometria

Procesos estocásticos, estacionariedad, tendencias y componentes en el análisis preliminar de variables macroeconómicas univariadas.

20/9/21

Edison Achalma

1 minutos

Perturbaciones no esféricas en regresión

Fundamentos Econometria

Análisis de heterocedasticidad y autocorrelación, pruebas diagnósticas y estimadores robustos para corregir inferencia incorrecta.

24/5/21

Edison Achalma

1 minutos

Endogeneidad

Fundamentos Econometria

Identificación de problemas de endogeneidad (omisión, medición, simultaneidad) y su impacto en la insesgadez de los estimadores MCO.

17/5/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelo general con heterocedasticidad

Fundamentos Econometria

Extensión del modelo clásico permitiendo varianza no constante de errores, consecuencias y necesidad de corrección en estimación.

10/5/21

Edison Achalma

1 minutos

Inferencia estadística en regresión lineal

Fundamentos Econometria

Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y significancia de coeficientes en el modelo de regresión lineal clásico.

3/5/21

Edison Achalma

1 minutos

Multicolinealidad: detección y efectos

Fundamentos Econometria

Consecuencias de la multicolinealidad en los estimadores MCO, diagnóstico (VIF) y estrategias para mitigar sus efectos negativos.

26/4/21

Edison Achalma

1 minutos

Medidas de bondad de ajuste en regresión

Fundamentos Econometria

R-cuadrado, R-cuadrado ajustado y otras métricas para evaluar qué tan bien explica el modelo la variabilidad de la variable dependiente.

19/4/21

Edison Achalma

1 minutos

Trade-off sesgo-varianza en estimación

Fundamentos Econometria

Explicación del dilema entre sesgo y varianza en modelos econométricos y su impacto en la precisión predictiva de los estimadores.

10/4/21

Edison Achalma

1 minutos

Consistencia y propiedades asintóticas MCO

Fundamentos Econometria

Demostración de consistencia, normalidad asintótica y eficiencia del estimador de mínimos cuadrados en muestras grandes.

29/3/21

Edison Achalma

1 minutos

Propiedades en muestras finitas de MCO

Fundamentos Econometria

Análisis de linealidad, insesgadez y eficiencia del estimador MCO bajo los supuestos clásicos en muestras de tamaño finito.

22/3/21

Edison Achalma

1 minutos

Álgebra y geometría del estimador MCO

Fundamentos Econometria

Representación matricial y geométrica del método de mínimos cuadrados, proyección ortogonal y su interpretación en espacios vectoriales.

15/3/21

Edison Achalma

1 minutos

Estimador MCO

Fundamentos Econometria

Derivación y propiedades algebraicas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión lineal clásico.

8/3/21

Edison Achalma

1 minutos

Modelo clásico de regresión lineal

Fundamentos Econometria

Fundamentos teóricos del modelo de regresión lineal múltiple, supuestos clásicos y su importancia en el análisis econométrico moderno.

1/3/21

Edison Achalma

1 minutos

Rendimiento académico y género en UNSCH

Estadistica Para Economistas

Análisis estadístico de la relación entre género y rendimiento académico de ingresantes a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

30/12/19

Edison Achalma

2 minutos

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico de las Series 100 y 200

Estadistica

Estudio estadístico de variables socioeconómicas, demográficas y académicas que influyen en el desempeño universitario de estudiantes.

26/12/18

Edison Achalma, Edison Achalma Mendoza, Marilin Yesabella Argumedo Prado, Félix Manuel Bermudo Heredia, Yuri David Fernández Núñez, Margoth Rossío Gómez Ayala, Luz María Gutiérrez Arancibia

38 minutos

Estadígrafos descriptivos fundamentales

Estadistica

Medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma para resumir y describir conjuntos de datos económicos y sociales.

16/5/18

Edison Achalma

83 minutos